सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) Relative Strength Index (RSI)
यह क्या है? What is it?
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) एक अत्यंत उपयोगी ऑसिलेटिंग मोमेंटम इंडिकेटर है जिसे जे। वेलेस वाइल्डर द्वारा विकसित किया गया था और यह तकनीकी विश्लेषण में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में से एक है। आरएसआई को पहली बार जे। वेलेस वाइल्डर की पुस्तक, न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स ऑफ 1978 में पेश किया गया था। यह एक सुरक्षा के हालिया लाभ की परिमाण की तुलना उसके हाल के नुकसान की तुलना में अधिक खरीद और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने के लिए करता है।
इसकी गणना कैसे की जाती है? How is it calculated?
आरएसआई की गणना दो चरणों में की जाती है। सबसे पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ (RS) का निर्धारण लुक बैक अवधि में औसत लाभ को लुक बैक अवधि में औसत हानि से विभाजित करके किया जाता है। हालांकि, ये सही औसत नहीं हैं क्योंकि इन्हें लुक बैक पीरियड से विभाजित किया जाता है। रुपये को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है:
आरएस = ((कीमत में लाभ का योग + इस बार को हासिल करें) / एन) / ((कीमत में नुकसान का योग + इस बार को नुकसान) / एन)
RS = ( ( Sum of gain in price + Gain this bar ) / n ) / ( ( Sum of loss in price + Loss this bar ) / n )
जहां: n पीछे की ओर देखने की अवधि है; मूल्य में लाभ के योग की गणना n-1 अवधियों (लुक बैक अवधि से एक कम) में की जाती है और कीमत में हानि के योग की गणना भी n-1 अवधियों में की जाती है।
दूसरा चरण RS को 0 से 100 की सीमा में बांधता है और RSI उत्पन्न करता है। दूसरे चरण का सूत्र है:
आरएसआई = १०० - १०० / ( १ - रुपये ) RSI = 100 - 100 / ( 1 - RS )
डिफ़ॉल्ट अवधि, जैसा कि वाइल्डर द्वारा सुझाया गया है, 14 है, हालांकि कुछ व्यापारी इंट्राडे समय सीमा पर 8-अवधि के आरएसआई का उपयोग करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य 28-अवधि के आरएसआई का उपयोग करना पसंद करते हैं।
RSI . की ख़ासियत Peculiarities of the RSI
चूंकि आरएसआई 0 और 100 के बीच जाने के लिए विवश है, आरएसआई की गति मूल्य कार्रवाई के सीधे आनुपातिक नहीं है। जब आरएसआई 50 के स्तर के आसपास होता है, तो छोटे मूल्य आंदोलनों के कारण आरएसआई में बड़े उतार-चढ़ाव हो सकते हैं; और जैसे-जैसे आरएसआई अपने चरम पर पहुंचता है, आरएसआई को स्थानांतरित करने के लिए तेजी से बड़े मूल्य आंदोलनों की आवश्यकता होती है।
एक बहुत ही कम लुक बैक अवधि के साथ एक आरएसआई बहुत ही अस्थिर है और अत्यधिक उच्च से चरम निम्न तक और बहुत जल्दी उत्तराधिकार में फिर से वापस आ जाएगा, विरोधाभासी संकेत उत्पन्न करना त्वरित उत्तराधिकार है। साथ ही, उन बाजारों में जो 24 घंटे खुले नहीं हैं, सत्र की शुरुआत में किसी भी शुरुआती अंतराल का आरएसआई रीडिंग पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जब लुक बैक अवधि बहुत कम होती है।
इसके अलावा, फ्लैट, बग़ल में बाजारों में, आरएसआई संकेत उत्पन्न करेगा, जबकि कीमत में गति की कमी है और शायद ही चलती है।
इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? How is it used?
क्लासिक तरीका The classic way
क्लासिक दृष्टिकोण में, एक सुरक्षा को तब अधिक खरीद लिया जाता है जब इसकी आरएसआई रीडिंग 70 से ऊपर होती है और जब इसकी आरएसआई रीडिंग 30 से नीचे गिरती है तो ओवरसोल्ड होता है। यह इसे माध्य-रिवर्सन सिस्टम के लिए एक अच्छा संकेतक बनाता है। वाइल्डर ने क्रमशः 70 और 30 स्तरों को अधिक खरीददार और ओवरसोल्ड स्तरों के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की। जब आरएसआई 30 लाइन से ऊपर जाता है तो इसे संभावित तेजी से उलट माना जाता है जबकि 70 लाइन से नीचे की चाल को संभावित मंदी का उलट माना जाता है।
जब आरएसआई 70 से ऊपर है तो यह एक संभावित निकास संकेत है यदि आप लंबी स्थिति में हैं और जब यह 30 से नीचे है तो यह एक संभावित निकास संकेत है यदि आप छोटी स्थिति में हैं। कुछ व्यापारी लंबी अवधि के रुझान की दिशा में प्रवेश बिंदुओं के लिए अत्यधिक रीडिंग का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, यदि लंबी अवधि की प्रवृत्ति तेज है, तो आप आरएसआई के ओवरसोल्ड क्षेत्र तक पहुंचने की प्रतीक्षा करेंगे, जो एक लंबी स्थिति के लिए संभावित प्रवेश बिंदु होगा। इसके विपरीत, यदि लंबी अवधि की प्रवृत्ति मंदी की है, तो ओवरबॉट की स्थिति सुरक्षा को कम करने के लिए एक संभावित बिंदु हो सकती है।
खरीदने और बेचने के संकेत आरएसआई और सुरक्षा के बीच सकारात्मक या नकारात्मक विचलन से भी उत्पन्न हो सकते हैं।
आरएसआई की केंद्र रेखा पर एक क्रॉस, यानी 50 से अधिक क्रॉस भी एक तेजी के संकेत की पुष्टि के रूप में काम कर सकता है, जब आरएसआई 50 से ऊपर चला जाता है; या एक मंदी का संकेत जब आरएसआई 50 से नीचे चला जाता है।
और फिर विफलता स्विंग होती है, जो तब होती है जब आरएसआई 70 के स्तर को पार करता है और बैक अप रिबाउंड करता है लेकिन पिछले उच्च रीडिंग तक पहुंचने में विफल रहता है। जब आरएसआई इस स्तर से नीचे चला जाता है तो आरएसआई रिबाउंड होने पर कम बिंदु को संभावित शॉर्ट एंट्री पॉइंट माना जाता है। इसके विपरीत, जब आरएसआई 30 के स्तर को पार करता है और वापस नीचे की ओर रिबाउंड करता है, लेकिन पिछले कम रीडिंग के रूप में नीचे जाने में विफल रहता है, तो यह एक विफलता स्विंग है। जब आरएसआई इस स्तर से ऊपर चला जाता है तो आरएसआई रिबाउंड होने पर चोटी को संभावित लंबा प्रवेश बिंदु माना जाता है।
नई व्याख्याएं New interpretations
आरएसआई की प्रकृति और 0 और 100 के बीच इसकी बाधाओं के कारण, आरएसआई का आंदोलन मूल्य आंदोलन के सीधे आनुपातिक नहीं है। यह आरएसआई और मूल्य आंदोलन के बीच विचलन को काफी सामान्य और अविश्वसनीय बनाता है, खासकर जब आरएसआई अपने चरम स्तर पर पहुंच जाता है। कई व्यापारियों, जैसे कि एंड्रयू कार्डवेल, ने विचलन को प्रवृत्ति की दिशा में एक संभावित प्रवेश बिंदु के रूप में देखा है, न कि प्रवृत्ति के विपरीत, जैसा कि आरएसआई की क्लासिक व्याख्या में होता है।
बाद के दिनों के व्यापारियों ने यह भी देखा है कि आरएसआई बाजार के तेजी और मंदी के चरणों के दौरान ओवरबॉट से लेकर ओवरसोल्ड शिफ्ट तक होता है। अक्सर बुलिश मार्केट में RSI ओवरबॉट ७० को पार करते हुए ओवरसोल्ड ३० के स्तर तक पहुंचने में विफल रहेगा। इसने सुझाव दिया है कि बुल फेज के दौरान रेंज को १० पॉइंट्स से ४० से ८० के स्तर तक बढ़ाया जाए। इसी तरह, मंदी के चरण के दौरान, स्तरों को 10 अंकों से घटाकर 20 से 60 के स्तर तक ले जाना चाहिए। कॉन्स्टेंस ब्राउन ने इस सुझाव को एक कदम आगे बढ़ाते हुए सुझाव दिया है कि भालू चरण के दौरान आरएसआई पर चरम रीडिंग और बुल चरण के दौरान चरम रीडिंग का उपयोग एक निश्चित संख्या के बजाय ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्तरों को निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए।
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